Простий
пошук
Розширений
пошук
Покажчики
Професійний
пошук
Рубрикатор
НБУВ
Розподілений
пошук

Бази даних

Наукова періодика України - результати пошуку

Книжкові видання та компакт-диски
Журнали та продовжувані видання
Автореферати дисертацій
Реферативна база даних
Наукова періодика України
Тематичний навігатор
Авторитетний файл імен осіб
Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"
Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (9)Реферативна база даних (8)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій


Пошуковий запит: (<.>A=Шамша Б$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 3
Представлено документи з 1 до 3
1.

Чистякова А. А. 
Идентификация структуры нестационарного временного ряда при помощи метода сингулярного спектрального анализа [Електронний ресурс] / А. А. Чистякова, Б. В. Шамша // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. - 2011. - № 4. - С. 105–111. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/recs_2011_4_19
Рассмотрен метод сингулярного спектрального анализа (SSA) для идентификации структуры нестационарных временных рядов. Цель метода - выделение компонент временного ряда, таких как тренд и периодическая составляющая. Решение данной задачи необходимо для построения модели временного ряда и определения завуалированных зависимостей. Проведен анализ структуры нестационарного временного ряда цен на сахар. Даны рекомендации по выбору параметров при использовании метода SSA для рядов, которые не могут быть приведены к однородным. Построена модель нестационарного временного ряда с учетом компонент тренда и периодики.
Попередній перегляд:   Завантажити - 471.315 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Чистякова А. А. 
Информационная технология прогнозирования нестационарных временных рядов с использованием сингулярного спектрального анализа [Електронний ресурс] / А. А. Чистякова, Б. В. Шамша // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 2(4). - С. 24-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_2(4)__6
Предложена информационная технология прогнозирования нестационарных временных рядов, которые не приводятся к стационарным, характеризуются нелинейным трендом и завуалированными периодическими компонентами. Для построения модели прогнозирования определяется поведение компонент временного ряда в нескольких фазовых пространствах, построенных с использованием метода сингулярного спектрального анализа.
Попередній перегляд:   Завантажити - 571.947 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Шамша Б. В. 
Прогнозирование волотильности для оценки степени риска в дилинговых информационных системах [Електронний ресурс] / Б. В. Шамша, Т. Б. Шатовская, Л. А. Христоева // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2007. - Вип. 3. - С. 147-151. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2007_3_43
Рассмотрена проблема оценки риска в стохастических временных рядах в условиях гетероскедастичности. Предложена модель прогнозирования волотильности ряда с учетом погрешности оценки модели на предыдущих лагах. Предложен принцип построения GARCH моделей для различных временных рядов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 325.436 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського